以前Ｒ言語で、Facebookプロフェットパッケージを使った予測で他の作り方を紹介しました。
しかし、それよりもっと簡単に予測モデルを作れる方法を知りました。
必要なのは、これだけです。
- Excel2016
- 時系列データ
今回は日経平均株価のデータを使ってみます。試してみたい方は、こちらから日経平均の月次データを取得してください。2000年からのデータをダウンロードできます。
ちなみに、日次データの場合、日付が平日だけになっていて「連続していない」ということで、Excelのデータ予測機能では使えません。ご注意を。
予測シート機能を使う
ダウンロードしたら、Excelに時系列データをセットします。取得した日経平均の日次データをExcelに貼り付けるだけです。
Excel2016からは、「データ」タブに「予測シート」という機能が追加されています。
予測シートは、Excel上で与えられたデータの予測データを手っ取り早く作成できるものです。
シート上に貼り付けたデータを選択して、「予測シート」をクリックします。
クリックすると、以下のようなダイアログが表示されます。あっさりできましたね。
下のオプションのところで、信頼区間などを変えることができます。
「作成」ボタンをクリックすると、新しいシートに次のデータが作成されます。
- 予測の元となった既存のデータ
- 予測期間のデータ（中央値、信頼下限、信頼上限）
- 既存データと予測データを組み合わせたグラフ
グラフだけでなく、予測期間のデータも計算されているので、それを使ってあれこれさらに分析することもできます。
予測シートで使われるアルゴリズム
ところで、時系列予測には様々なモデルがあります。文献やネット上の記事にもたくさん解説がありますが、ひとつリンク張っておきます。
では、エクセルの予測シートで用いられる手法は何なのでしょうか。公式の説明ではこう書かれています。
数式を使って予測を作成すると、履歴データ、予測データ、グラフを含む表が返されます。 予測では、既存の時間ベースのデータおよび指数平滑化 (ETS) アルゴリズムの AAA バージョンを使って、将来の値が予測されます。
指数平滑化法ですね。移動平均法の一つであり、モデルとしては比較的簡単な方法の部類になります。
年間や数か月の規則性はあまり考慮されない、簡単な予測モデルなのでその点は注意してください。
ということで、エクセルでもさっくりと予測モデルを作れます。お手軽にお試し下さい。
時系列データの分析モデルを知りたい方は、こちらの本がおすすめです。
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